全国2013年1月自学考试00142计量经济学试题
全国2013年1月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。
1．经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的
A．内生因素 B．确定性因素
C．随机因素 D．外生因素
2．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是
A．时期数据 B．时点数据
C．时序数据 D．截面数据
3．选择模型的数学形式的主要依据是
A．经济统计理论 B．数理统计理论
C．宏观经济理论 D．经济行为理论
4．线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？
A．解释变量X B．被解释变量Y
C．误差项u D．残差项e
5．最小二乘原理是
A．残差平方和最小 B．残差和最小
C．误差平方和最小 D．误差和最小
6．解释平方和ESS是指
7．按照经典假设，线性回归模型中的误差项ui应为零均值、同方差，且与
A．被解释变量Yi不相关 B．其他随机误差项uj不相关
C．回归值不相关 D．残差项ei不相关
8．残差平方和随着解释变量个数的增加而
A．减少 B．不变
C．增加 D．先增加后减少
9．在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示
10．在回归模型中，序列相关是指
A.Y与X相关 B．彼此相关
C．X2、X3与u相关 D．X2、X3彼此相关
11．在多元线性回归模型中，若某两个解释变量的相关系数接近1，则表明模型中存在
A．异方差 B．自相关
C．多重共线性 D．设定误差
12．加权最小二乘法就是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后使用下面方法估计参数
A．广义矩估计法 B．工具变量法
C．普通最小二乘法 D．间接最小二乘法
13．如果模型中存在与误差项相关的随机解释变量，则应该选择的参数估计方法为
A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法
C．广义差分法 D．工具变量法
14．DW检验适用于检验
A．异方差 B．序列相关
C．多重共线性 D．设定误差
15．设居民消费支出，Xi=居民收入，D=l代表城镇居民，D=0代
表农村居民，则截距变动模型为
16．部分调整模型的参数估计方法是
A．OLS法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
17．间接最小二乘法适用于如下特征的方程的参数估计
A．过度识别方程 B．不可识别方程
C．恰好识别方程 D．可识别方程
18.C-D生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1%时所引起
的产出量的变化率，规模报酬递减是指
19．在CES生产函数中，A的含义为
A．效率参数，反映技术发达程度 B．制度技术进步水平
C．相对技术进步水平 D．科技进步率
20．如果消费模型设定为，则所依据的理论假设为
A．相对收入假设 B．生命周期假设
C．持久收入假设 D．绝对收入假设
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。
21．对于经典多元线性回归模型，解释变量X应满足的条件有
A．X是非随机变量 B．同方差
C．X间无完全共线性 D．零均值
E．X与随机误差项不相关
22．计量经济模型中异方差的主要检验方法为
A．残差图法 B．方差比检验法
C．怀特检验 D．DF检验法
E.戈莱瑟检验法
23．对自适应预期模型估计参数时，为解决与ut的相关问题
而选择一个工具变量Zt来代替，则必须满足
24．对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在的困难有
A．产生多重共线性 B．产生异方差
C．产生自相关 D．损失自由度
E.最大滞后期k较难确定
25．对模型参数估计结果的评价准则有
A．数学准则 B．预测准则
C．经济理论准则 D．统计准则
E.经济计量准则
三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
26．随机方程
27．二阶自相关
28．异方差
29．前定变量
30．完全多重共线性
四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
31．简述构造经济计量模型的基本原则。
32．简述最小二乘估计量的最佳线性无偏估计量的性质。
33．简述存在自相关时普通最小二乘估计存在的问题。
34．经济计量模型中使用虚拟变量的设定原则是什么？
35．简述随机解释变量条件下普通最小二乘法的后果。
五、简单应用题（本大题共2小题，每小题8分，共16分）
36．变量Y是研发支出占销售额的百分比。Xl是销售额（万元），X2是利润占销售额的百分比，利用50家制造业企业数据，得到如下回归模型：
要求：(1)对回归方程进行显著性检验；
(2)解释回归系数的经济意义。
37．依据我国居民储蓄(Y)和国民收入(X)30年的数据进行回归，得到如下储蓄函数模型
其中，D=1,1997年以前，D=0,1997年后。
要求：(1)检验回归模型的显著性。
(2)给出1997年前后的储蓄函数，并解释回归系数的含义。
六、综合应用题（本大题共1小题，14分）
38．经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：
(16.35) (21.69) (-6.42) (15.86)
R2=0.98
其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。（计算结果保留二位小数）
问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；
(2)如果在样本期内价格P增加60%，据回归结果，资本产出率下降了多少？
(3)如何解释系数0.7135?
(4)回归系数0.0045的经济意义是什么？
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计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。
1．经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的
A．内生因素 B．确定性因素
C．随机因素 D．外生因素
2．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是
A．时期数据 B．时点数据
C．时序数据 D．截面数据
3．选择模型的数学形式的主要依据是
A．经济统计理论 B．数理统计理论
C．宏观经济理论 D．经济行为理论
4．线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？
A．解释变量X B．被解释变量Y
C．误差项u D．残差项e
5．最小二乘原理是
A．残差平方和最小 B．残差和最小
C．误差平方和最小 D．误差和最小
6．解释平方和ESS是指
7．按照经典假设，线性回归模型中的误差项ui应为零均值、同方差，且与
A．被解释变量Yi不相关 B．其他随机误差项uj不相关
C．回归值不相关 D．残差项ei不相关
8．残差平方和随着解释变量个数的增加而
A．减少 B．不变
C．增加 D．先增加后减少
9．在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示
10．在回归模型中，序列相关是指
A.Y与X相关 B．彼此相关
C．X2、X3与u相关 D．X2、X3彼此相关
11．在多元线性回归模型中，若某两个解释变量的相关系数接近1，则表明模型中存在
A．异方差 B．自相关
C．多重共线性 D．设定误差
12．加权最小二乘法就是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后使用下面方法估计参数
A．广义矩估计法 B．工具变量法
C．普通最小二乘法 D．间接最小二乘法
13．如果模型中存在与误差项相关的随机解释变量，则应该选择的参数估计方法为
A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法
C．广义差分法 D．工具变量法
14．DW检验适用于检验
A．异方差 B．序列相关
C．多重共线性 D．设定误差
15．设居民消费支出，Xi=居民收入，D=l代表城镇居民，D=0代
表农村居民，则截距变动模型为
16．部分调整模型的参数估计方法是
A．OLS法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
17．间接最小二乘法适用于如下特征的方程的参数估计
A．过度识别方程 B．不可识别方程
C．恰好识别方程 D．可识别方程
18.C-D生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1%时所引起
的产出量的变化率，规模报酬递减是指
19．在CES生产函数中，A的含义为
A．效率参数，反映技术发达程度 B．制度技术进步水平
C．相对技术进步水平 D．科技进步率
20．如果消费模型设定为，则所依据的理论假设为
A．相对收入假设 B．生命周期假设
C．持久收入假设 D．绝对收入假设
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。
21．对于经典多元线性回归模型，解释变量X应满足的条件有
A．X是非随机变量 B．同方差
C．X间无完全共线性 D．零均值
E．X与随机误差项不相关
22．计量经济模型中异方差的主要检验方法为
A．残差图法 B．方差比检验法
C．怀特检验 D．DF检验法
E.戈莱瑟检验法
23．对自适应预期模型估计参数时，为解决与ut的相关问题
而选择一个工具变量Zt来代替，则必须满足
24．对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在的困难有
A．产生多重共线性 B．产生异方差
C．产生自相关 D．损失自由度
E.最大滞后期k较难确定
25．对模型参数估计结果的评价准则有
A．数学准则 B．预测准则
C．经济理论准则 D．统计准则
E.经济计量准则
三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
26．随机方程
27．二阶自相关
28．异方差
29．前定变量
30．完全多重共线性
四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
31．简述构造经济计量模型的基本原则。
32．简述最小二乘估计量的最佳线性无偏估计量的性质。
33．简述存在自相关时普通最小二乘估计存在的问题。
34．经济计量模型中使用虚拟变量的设定原则是什么？
35．简述随机解释变量条件下普通最小二乘法的后果。
五、简单应用题（本大题共2小题，每小题8分，共16分）
36．变量Y是研发支出占销售额的百分比。Xl是销售额（万元），X2是利润占销售额的百分比，利用50家制造业企业数据，得到如下回归模型：
要求：(1)对回归方程进行显著性检验；
(2)解释回归系数的经济意义。
37．依据我国居民储蓄(Y)和国民收入(X)30年的数据进行回归，得到如下储蓄函数模型
其中，D=1,1997年以前，D=0,1997年后。
要求：(1)检验回归模型的显著性。
(2)给出1997年前后的储蓄函数，并解释回归系数的含义。
六、综合应用题（本大题共1小题，14分）
38．经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：
(16.35) (21.69) (-6.42) (15.86)
R2=0.98
其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。（计算结果保留二位小数）
问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；
(2)如果在样本期内价格P增加60%，据回归结果，资本产出率下降了多少？
(3)如何解释系数0.7135?
(4)回归系数0.0045的经济意义是什么？
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