2018年福建自考商业银行业务与经营章节试题：第4章

　　狭义的现金资产是指银行库存现金。 广义的现金资产，包括现金和准现金。从构成上来看,以下四类资产都属于银行现金资产的范畴：库存现金、在中央银行的存款、托收中的现金(在途资金)，存放同业存款
 

　　2、掌握商业银行流动性需求与供给的影响因素(存贷款的变化)

　　(一)流动性需求增加的因素

　　客户提取存款、合格贷款客户的贷款要求、偿还非存款借款、提供和销售服务中产生的营业费用和税收、向股东派发现金股利

　　(二)流动性供给增加的因素

　　客户存款、提供非存款服务所得收入、客户偿还贷款、银行资产出售、货币市场借款、发行新股
 

　　3、流动性需求的定义因素，流动性需求预测的方法：因素法，资金结构法，(书本例题)

　　流动性需求是客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求，包括提现要求和贷款要求。

　　1、因素法：为给定的流动性计划期预测贷款和存款数额，估算出同一计划期贷款和存款的增减额比较存贷款的变化，流动性经理要预计银行流动性是怎样的，是盈余还是不足。资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量
 

　　2、资金结构法(存款的流动性需求+贷款的流动性需求)

　　首先，预测银行资金来源被提取而游离银行之外的可能。

　　(1)负债的构成及流动性需求

　　游动性货币负债(“热钱”债务)——对利率极为敏感，估计会在当期被提现的存款和其他借入资金

　　脆弱性货币负债(易变资金)——大额存款和非存款负债(很大一部分可能在当期的某个时候从银行提走)

　　稳定性货币负债(稳定资金)——被提取的可能性很小

　　流动性经理必须根据适当的经营规则，为上述三种不同的负债存储流动性资金。

　　根据各类负债的总额及其相应的流动性准备率即可计算出流动性需求总量。

　　负债流动性需求= (游动性货币负债-法定准备金)×95%+ (脆弱性货币负债-法定准备金)×30%+ (稳定性货币负债-法定准备金)×15%

　　(2)总流动性需求

　　银行总流动性需求=负债的流动性需求+贷款流动性需求
 

　　4、流动性需求的应对措施(流动性需求与来源的协调管理方法)(转换资产，借入资金)

　　1、资产流动性管理策略。

　　短期国债、同业拆出、回购协议下的流动性证券、存放同业款项、地方政府债券、可转让存单、欧洲货币贷款

　　优点：风险小。缺点：机会成本、交易成本、损害资产负债表账面状况

　　2、借入流动性(负债)管理策略

　　同业拆入、回购协议下的出售流动性证券、向大公司、政府单位等发行CDS、向跨国银行和其他公司发行欧洲货币存款、向央行借款。

　　优点：按需融资、灵活。缺点：市场利率变化导致借入成本增加

　　3、平衡(资产和负债)流动性管理策略---中庸之道

　　一部分预期的流动性需求以资产方式储存(主要是有价证券)，另一部分则通过其他资金供应商预先安排信贷额度而获得支持;不可预料的部分需求主要由短期借款来满足,长期的流动性需求可以预先计划,所需资金来自中短期贷款或证券.

　　4、以创新方式来满足流动性的需要远期、期权、贷款出售、贷款证券化
 

　　5、流动性效果的衡量

　　1.公众对银行的信心2.银行股票价格是否稳定3.发行CD以及其他负债是否存在风险溢价4.出售银行资产有无损失5.能否满足客户的合理贷款需求6.是否频繁地从央行借款